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증권가, 헤지펀드 투자 키포인트 메자닌·IPO 움직임 제시
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증권가, 헤지펀드 투자 키포인트 메자닌·IPO 움직임 제시
  • 황지연 기자
  • 승인 2020.01.10 16:20
  • 댓글 0
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증권가는 올해 한국형 헤지펀드 투자 키포인트로 메자닌과 IPO 시장 움직임을 주시해야 한다고 조언했다.

12일 금융투자업계에 따르면 지난해 12월말 기준 한국형 헤지펀드 설정액은 34조5000억원으로 전월대비 400억원 가량 감소한 것으로 집계됐다.

12월에는 149개 펀드가 신규로 설정됐으며 141개가 해지됐다. 전체 해지펀드 개수는 3057개로 12월에는 로버스트, 슬기, 케이핀, 한국자산에셋 등의 운용사가 헤지펀드 시장에 등장한 것도 특징이다.

단기 채권 상품인 레포펀드를 제외한 순수 한국형 헤지펀드 설정액은 25조9000억원으로 집계됐다. 레포펀드를 제외한 한국형 헤지펀드 규모는 약 2000억원 가량 감소한 것으로 나타났다.

한국형 헤지펀드의 펀드당 평균 순자산 규모는 113억원으로 전월과 비슷했으며 순자산이 500억원 이상인 헤지펀드는 92개, 순자산 100억원 이하의 헤지펀드는 2181개로 나타났다.

12월 코스피는 위험자산 선호 심리에 따른 연말 랠리를 이어가며 5.25% 상승 마감했다. 전체 헤지펀드의 12월 평균 수익률은 1.52%를 기록했지만 연초 대비 전체 헤지펀드의 평균 수익률은 6.21%를 기록한 것으로 나타났다. 단순 비교로 코스피 대비 아웃퍼폼한 것으로 지난해 수익률을 마감한 것이다.

설정액 기준으로 12월에는 교보증권이 신한금융투자를 제치고 1위를 탈환했다. 점유율 차이도 비교적 큰 모습을 보이고 있어 당분간 교보증권의 설정액 점유율 1위는 유지될 것으로 예상된다.

설정액 기준 프라임브로커리지서비스(PBS) 점유율은 삼성증권 23%, 미래에셋대우 22%, NH투자증권 18% 순으로 집계됐다. 라임자산운용 사태 이후 헤지펀드 시장의 양적 성장이 멈추면서 PBS 계약고도 주춤한 모습이다.

12월 전략별 수익률은 대체로 양호한 것으로 나타난 가운데 롱-숏, 롱 전략 펀드의 수익률이 5%대로 우수한 것으로 조사됐다. 주식형 헤지펀드의 전체 수익률은 시장 수익률을 상회한 것으로 조사됐지만 설정액 규모가 큰 헤지펀드들은 1~2% 성과에 그쳤다.

연간으로 살펴보면 롱 전략이 12.2%의 성과를 올려 코스피 4.5% 포인트 대비 아웃퍼폼한 것으로 집계됐다. 주식형 전략을 사용한 펀드들은 연말 시장이 급등하면서 중반의 하락분을 모두 회복했다.

최창규 NH투자증권 연구원은 "2019년은 한국형 헤지펀드의 가능성과 리스크를 동시에 보여준 한 해"라며 "2020년에는 메자닌과 IPO 움직임 등에 연동될 것으로 예상된다"고 말했다.

황지연 기자 hjy0802@channelin.co.kr

 


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